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SimCorp, punto di riferimento di rilievo globale nella tecnologia finanziaria, e Axyon AI, fintech specializzata in soluzioni predittive avanzate basate sull’IA per asset manager, hedge fund e investitori istituzionali, hanno pubblicato oggi congiuntamente From AI Signals to Active Returns: A Portfolio Manager's Guide to Capturing Consistent Alpha.
Il white paper analizza come i segnali di ranking delle azioni generati dall’IA, combinati con strumenti di ottimizzazione di portafoglio di livello istituzionale, possano tradursi in rendimenti attivi concreti. La ricerca ha esaminato un periodo storico di 10 anni, dal 2015 al 2025, concentrandosi sulle azioni US All Cap con benchmark l’indice Russell 3000.
Lo studio ha testato una gamma di strategie long-only su diversi livelli di rischio attivo, valutando se i segnali guidati dall’IA possano contribuire a generare una sovraperformance costante lungo un intero ciclo di mercato. I risultati suggeriscono che l’approccio può effettivamente produrre rendimenti attivi ampi e replicabili: nel periodo decennale, la strategia ha generato infatti rendimenti attivi positivi nel 61%-65% dei mesi analizzati.
“Questo studio dimostra che i segnali di portafoglio di Axyon AI rappresentano una fonte costante di rendimento attivo all’interno di un mandato più ampio sulle azioni statunitensi”, dichiara Daniele Grassi, co-founder e CEO di Axyon AI. “In particolare, la maggior parte dell’alpha generato è specifico per singolo titolo, a dimostrazione del fatto che l’IA è in grado di individuare fonti di rendimento che vanno oltre i fattori tradizionali”.
“Anche previsioni di alpha di qualità possono perdere efficacia se il processo di costruzione del portafoglio non è robusto, considerando che il rendimento atteso deve essere bilanciato con il rischio per garantire le migliori performance possibili in modo coerente e replicabile”, afferma Melissa Brown, head of investment decision research di SimCorp. “Riteniamo che i segnali solidi ed efficaci di Axyon AI, insieme alle capacità di ottimizzazione e modellazione del rischio di Axioma by SimCorp, rappresentino una combinazione vincente per aiutare gli investitori a ottenere rendimenti corretti per il rischio in modo costante”.
L’ecosistema di partner di SimCorp è progettato per fornire ai clienti accesso a soluzioni innovative di terze parti lungo l’intera catena del valore dell’investment management, garantendo un flusso di dati integrati nell’ambiente operativo dei clienti e accelerando la generazione di valore.
È possibile accedere qui al white paper completo per approfondire come i segnali guidati dall’IA e gli strumenti di ottimizzazione di portafoglio di livello istituzionale possano offrire un vantaggio competitivo ai portafogli.
